Black-Scholes模型在我国权证市场的运用——基于宝钢权证价格运动的实证分析

金爱华

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Black-Scholes模型在我国权证市场的运用——基于宝钢权证价格运动的实证分析

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权证作为国内金融市场的一个崭新的交易品种，其诞生开启了金融衍生产品的大门。在国外权证实务中，被广泛用于进行权证定价的是Black—Scholes模型。该文对我国第一只权证产品——宝钢权证的价格变动进行实证研究，分析了Black-Schloes模型中影响权证价格的因素及我国当前权证价格变动的模型外因素，认为本模型在我国目前的资本市场上实际运用的可行性较差。

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来源
《现代商业》 |2007年第26期|P.28-30|共3页
作者
金爱华;
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作者单位

江苏信息职业技术学院工商管理系无锡214101;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
权证; Black-Scholes模型; 价格;

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