中国期货市场存在到期效应吗?——基于三大期货交易所的实证研究

王云清

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中国期货市场存在到期效应吗?——基于三大期货交易所的实证研究

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引言期货价格期限波动率是否随着合约到期日临近而增加,即存在到期效应(Maturity effects)一直是期货市场上研究的热点问题,国外学者在这方面已进行了较为详尽的研究,由于我国期货市场是新兴市场,目前国内学术界对我国期货市场是否存在到期效应还不清楚,而该问题的研究对中国期货市场上市场管理者和交易者具有非常重要的意义.本文基于以上原因,对上海、大连、郑州三家交易所的6个具有代表性期货品种为对象,对中国期货市场期货价格波动是否存在到期效应进行实证研究.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2007年第10期|124-125|共2页
作者
王云清;
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作者单位

南京财经大学;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
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