VaR思想在证券投资组合决策中的应用

王元龙; 费逸人; 吴润衡

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一、引言 1952年,马柯维茨发表了一篇题为的论文,提出了现代证券投资组合理论(简称MPT),用均值描述期望收益,用方差描述风险,投资决策的目标函数是均值和方差,即选择最小的风险和最大的收益.按照现代证券投资组合理论,当市场存在无风险资产时,投资者最优证券投资组合位于资本市场线,至于位于资本市场线上的哪一具体位置,则视投资者对风险的偏好而定.但在实际情况中,投资者往往想在一定概率下确保享有一个最低的回报率,那么这时他将在如何安排证券投资组合呢?为此,本文引入了VaR思想来确定该种条件下的最优证券投资组合.

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来源
《金融经济（理论版）》 |2006年第12期|41-41|共1页
作者
王元龙; 费逸人; 吴润衡;
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作者单位

北方工业大学;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词

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