首页> 中文期刊>金融经济（理论版） >基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例

基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

一、引言汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产生影响。

著录项

来源
《金融经济（理论版）》|2013年第8期|40-43|共4页
作者
凌语蓉; 文慧; 熊正德;
展开▼
作者单位

湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082;

湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 人民币汇率波动对中国进出口贸易的影响——基于Johansen协整检验和误差修正模型的实证研究 [J] . 周才云 ,曹泰松 . 福建商业高等专科学校学报 . 2008,第003期
2. 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究 [J] . 赵天荣 ,李成 . 统计研究 . 2010,第002期
3. 基于VAR模型和协整检验的FDI与第三产业GDP关系的实证分析——以改革开放以来的广东省为例 [J] . 梁志鹏 ,陈梓麟 ,彭廷钧 . 改革与开放 . 2015,第014期
4. 基于协整检验与误差修正模型的农村固定资产投资与农业经济增长关系实证研究——以河南省为例 [J] . 席桂萍 . 安徽农业科学 . 2012,第032期
5. 地方分权、政府补贴与企业杠杆率关系——基于中国战略性新兴产业A股上市公司的实证研究 [J] . 刘守俊 . 创新科技 . 2019,第006期
6. 基于GARCH模型对沪深300中金融板块指数的实证研究 [C] . SI Qing-wei ,司庆伟 . 2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会 . 2010
7. 人民币汇率预测的实证研究——基于ARMA模型和GARCH模型的比较 [A] . 张运明 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号