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双复合Poisson风险模型下的破产概率

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本文在经典复合Poisson风险模型的基础之上,将该模型推广到更为一般的情况,建立双复合Poisson风险模型,其中的保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,对此模型,推导了最终破产概率的一般表达式和破产概率上界的一个估计值。

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来源
《金融经济》 |2007年第6x期|106-107|共2页
作者
唐湘晋; 柳叶;
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作者单位

武汉理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业体制;经济数学方法;
关键词
风险; 双复合Poisson过程; 破产概率; 调节系数;

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