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基于CCK的中小板市场羊群效应研究

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采用基于CAPM的CCK方法对中国中小板市场2007年1月4日到2011年12月2日之间进行羊群效应检验,即检验个股收益率相对于市场收益率的横截面绝对偏离度CSAD与市场组合收益率之间是否存在非线性关系,结果表明中国中小板市场在上涨阶段存在羊群效应,而在下跌阶段不存在羊群效应.

著录项

来源
《金融经济学研究》 |2012年第3期|12-20|共9页
作者
严武; 王辉;
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作者单位

江西财经大学金融发展与风险防范研究中心金融管理国际研究院,江西南昌330013;

江西财经大学金融学院,江西南昌330013;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
羊群行为; 羊群效应; 中小板市场;

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