中小银行信用风险压力测试传导模型选择问题研究

张岩; 段楠

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随着我国经济进入“新常态”,中小银行信贷资产出现极端损失的可能性越来越大,用于测度极端风险影响的压力测试逐渐成为各家商业银行信用风险管理的核心手段之一.本文通过梳理目前国内外主流压力测试传导模型原理,比较分析各自的优势和局限性,结合我国中小银行信用风险压力测试工作在测试粒度、地域局限性、数据基础和技术基础几方面的特殊性,得出Merton-Vasicek模型最适合的结论,并针对测试工作在承压指标方面的特殊要求改进了该模型,为我国中小银行信用风险压力测试工作提供了有效可行的模型建议.

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来源
《金融监管研究》 |2016年第10期|23-41|共19页
作者
张岩; 段楠;
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作者单位

天津财经大学大公信用管理学院;

中信银行天津分行公司银行部;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
信用风险; 压力测试; Merton-Vasicek模型;

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