我国上市商业银行股票日收益风险价值研究基于AR、HAR和MIDAS模型的分析

彭伟

首页> 中文期刊> 《金融监管研究》 >我国上市商业银行股票日收益风险价值研究基于AR、HAR和MIDAS模型的分析

我国上市商业银行股票日收益风险价值研究基于AR、HAR和MIDAS模型的分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文选取了上市商业银行中的四家大型商业银行和四家股份制银行作为研究对象,基于2011年到2012年的5分钟高频数据进行分析,运用了AR、HAR和MIDAS模型预测股票日收益风险价值VaR,并以均方根误差(RMSE)、标记损失比较和正态分布为基准的三种方法,结合递归方案和固定方案进行预测效果评估.结果显示,在预测银行日收益风险方面HAR和MIDAS预测效果要优于AR模型.而就前两者而言,HAR对波动率较大的股份制银行预测效果要好于MIDAS模型,MIDAS模型对波动率较小的四家大型商业银行的预测效果要好于HAR模型.

著录项

来源
《金融监管研究》 |2013年第3期|89-103|共15页
作者
彭伟;
展开▼
作者单位

华中科技大学经济学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
已实现波动率; VaR; HAR; MIDAS;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于因子分析的我国上市商业银行股票投资价值研究 [J] . 董陆超 . 财讯 . 2018,第024期
2. 基于因子分析的我国上市商业银行股票投资价值研究 [J] . 董陆超1 . 财讯 . 2018,第024期
3. 我国上市商业银行系统性风险度量研究——基于AR-GARCH-CoES模型 [J] . 李合龙 ,邹小露 ,汪存华 . 科技与经济 . 2021,第003期
4. 基于灰色聚类关联分析法在我国上市商业银行股票投资价值评估中的应用 [J] . 张岩 . 河北企业 . 2015,第010期
5. 中国国有商业银行股票收益率的利率敏感性研究r——基于OLS-GARCH-M模型的实证分析 [J] . 许金炜 . 金融发展研究 . 2016,第005期
6. 我国商业银行信用风险混合识别模型及实证分析——以山东省24家上市公司为例 [C] . 焦继文 ,郭春媛 . 中国数量经济学会2006年会 . 2006
7. 利率市场化背景下我国股份制商业银行的利率风险管理研究——基于AR(2)-GARCH模型的实证分析 [A] . 李维 . 2015

我国上市商业银行股票日收益风险价值研究基于AR、HAR和MIDAS模型的分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅