中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型

袁靖; 孙爱玲

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采用贝叶斯推断下的VAR模型、SVAR模型、VECM模型和DSGE模型对我国货币政策冲击预期效应进行有效估计和评价的结论表明,货币政策冲击效应存在较大波动性和不稳定性.我国货币政策的货币供应量传导存在明显滞后效应,滞后期大约为6个月到15个月,而利率传导几乎没有滞后效应,对产出有明显滞后效应,而对于通货膨胀率几乎没有滞后效应.我国GDP增长率对货币政策冲击比货币供应量增长率反应强烈,货币供应量增长率为逆周期变量,GDP增长率为顺周期温和变量,我国货币供应量具有明显内生性特质.

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来源
《金融教学与研究》|2014年第3期|3-756|共6页
作者
袁靖; 孙爱玲;
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作者单位

山东工商学院,山东烟台264005;

厦门大学,福建厦门361005;

烟台职业学院,山东烟台264670;

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正文语种 chi
中图分类中央银行;
关键词
货币政策冲击预期效应; 贝叶斯推断; VAR模型; SVAR模型; VECM模型; DSGE模型;

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