次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验

于建科; 韩靓

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次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验

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次贷危机无疑是近10年来全球最重要的经济事件,世界经济形势由此遭受了严重的打击.市场收益及其波动性以及市场相关性是传染效应的基础.为改进copula现有估计方法的缺陷,本文采用TSML方法度量中美股市之间的非线性和非对称性关系.并使用Bootstrap方法更准确地衡量两者之间的传染效应.本研究表明,危机前后中美股市之间的相关性发生了改变,从而验证了传染效应的存在及其程度.

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来源
《未来与发展》 |2009年第5期|19-22|共4页
作者
于建科; 韩靓;
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作者单位

南开大学经济学院金融系;

天津;

300071;

西南财经大学人口研究所;

四川;

成都;

610074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界金融、银行;
关键词
次贷危机; 传染效应; copula; 自助法;

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