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基于行业指标构建系统性风险传染效应的度量方法及系统

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摘要

本申请涉及一种基于行业指标构建系统性风险传染效应的度量方法及系统，应用在行业系统性风险指标测算领域，其中方法包括：获取待度量行业的资产负债表；利用MES方法对资产负债表进行计算得到与待度量行业对应的系统性风险指标；利用ARMA‑GARCH模型对系统性风险指标进行校正，得到校正后系统风险指标；根据校正后系统风险指标利用自适应弹性网络对传统格兰杰因果关系网络模型中的行业进行筛选，得到待度量行业之间的关联度数据；若待度量行业之间的关联度数据为正数值，则判定待度量行业间存在正向的传染性。本申请具有的技术效果是：实现了度量行业间系统性风险传染性的更为缜密的系统，弥补了现有模型仅表现系统间线性关系而不具备方向性的缺陷。

著录项

  • 公开/公告号CN114118876A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 诺丁汉(宁波保税区)区块链有限公司;宁波诺丁汉大学;

    申请/专利号CN202111574860.2

  • 发明设计人 华秀萍;毕坚达;彭嘉栋;李昊霖;

    申请日2021-12-21

  • 分类号G06Q10/06(20120101);

  • 代理机构11508 北京维正专利代理有限公司;

  • 代理人吴英杰

  • 地址 315000 浙江省宁波市宁波保税区兴业大道2号A812室(甬保商务秘书公司托管D68号)

  • 入库时间 2023-06-19 14:19:02

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-01

    公开

    发明专利申请公布

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