随机规划问题最优值的收敛性分析

刘晋纹; 韩有攀

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大偏差理论是研究随机问题渐进性的有效工具.在样本非独立同分布(i.i.d)条件下,对随机规划问题最优值的指数收敛性进行研究.对通常的随机规划问题在目标函数满足全局Lipschitz条件时,利用G?rtner-Ellis大偏差定理建立其最优值的指数收敛性.把类似的方法应用到极小极大随机规划问题中,给出了其最优值的指数收敛性.

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来源
《河南科学》 |2021年第6期|861-867|共7页
作者
刘晋纹; 韩有攀;
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作者单位

西安工程大学理学院西安 710600;

西安工程大学理学院西安 710600;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机规划;
关键词
随机规划问题; 全局Lipschitz条件; Gärtner-Ellis大偏差定理; 指数收敛;

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