新三板视角下金融市场尾部风险溢出效应的实证检验

王昭媛; 易文德; 王沁

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新三板视角下金融市场尾部风险溢出效应的实证检验

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以主板、中小板、创业板与新三板数据为研究样本,基于多元分位数CAViaR(MV-CAViaR)模型,从新三板的视角研究新三板与主板、中小板、创业板之间的尾部风险溢出效应,并使用分位数脉冲响应函数分析新三板受到冲击后对不同市场尾部风险的动态影响过程.研究发现,新三板和主板、新三板和中小板、新三板和创业板之间整体呈双向溢出关系,溢出效应强度依次递增;当新三板面临极端风险冲击时,相对于主板、中小板的表现特征,创业板受冲击的影响最大,恢复速度最为缓慢.

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来源
《河南科学》 |2022年第2期|173-178|共6页
作者
王昭媛; 易文德; 王沁;
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作者单位

西南交通大学数学学院;

重庆文理学院数学与大数据学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;金融市场;
关键词
新三板; 尾部风险溢出; MV-CAViaR模型;

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