求解LASSO问题的广义对称交替方向乘子算法

蒋峰; 党亚峥; 何泽秀

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求解LASSO问题的广义对称交替方向乘子算法

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随着数据规模的增加,有效地解决LASSO问题面临巨大挑战.对称交替方向乘子法是求解LASSO问题的一种有效方法,其将原问题分解为多个子问题交替求解,很大程度上提升了求解LASSO问题的效率.本文提出了一种广义对称交替方向乘法.与对称交替方向乘子法相比,该算法引入了一个半近邻项近似地求解x子问题,克服了之前算法的不足.此外,算法中引入了松弛算子进一步提升了算法的效率,数值实验说明了该算法是有效的.

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来源
《智能计算机与应用》 |2020年第4期|294-295298|共3页
作者
蒋峰; 党亚峥; 何泽秀;
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作者单位

上海理工大学管理学院上海200093;

上海理工大学管理学院上海200093;

上海理工大学管理学院上海200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类搜索理论;
关键词
LASSO问题; 广义对称交替方向乘子法; 松弛算子;

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