基于GARCH模型的高频金融数据的量价分析

杨凯; 于鑫洋; 蓬勃; 韩雪; 陈铭

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基于GARCH模型的高频金融数据的量价分析

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采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量的3个模型的拟合精度一致优于不带成交量的同类模型,这说明了成交量对股票价格和收益率有显著影响.进一步对收益率与成交量进行格兰杰因果检验,结果表明,股票价格变化与成交量之间存在一定的因果关系.

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来源
《吉林师范大学学报（自然科学版）》 |2021年第4期|26-30|共5页
作者
杨凯; 于鑫洋; 蓬勃; 韩雪; 陈铭;
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作者单位

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

长春工业大学数学与统计学院吉林长春130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
高频数据; GARCH-M模型; 因果检验; 量价关系;

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