基于持续期模型对高频金融数据分析

钱有程; 王暘

首页> 中文期刊> 《吉林化工学院学报》 >基于持续期模型对高频金融数据分析

基于持续期模型对高频金融数据分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这说明短时间间隔伴随着短交易时间,长时间间隔伴随长交易时间.同时也说明股票交易具有间歇性频繁、平淡,也验证了持续期模型对研究高频数据的特性的合理性.

著录项

来源
《吉林化工学院学报》 |2014年第9期|81-83|共3页
作者
钱有程; 王暘;
展开▼
作者单位

吉林化工学院理学院,吉林吉林132022;

商务部国际贸易经济合作研究院,北京100710;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
持续期模型; Ljung-Box统计量; 高频金融数据;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 超高频数据下金融市场持续期序列模型述评 [J] . 耿克红 ,张世英 . 中国管理科学 . 2008,第4期
2. 基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验 [J] . 潘水洋 ,王一鸣 . 统计与决策 . 2017,第20期
3. 基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型 [J] . 朱世武 ,刘淳 . 中国软科学 . 2010,第S1期
4. 金融高频数据分析--扩展ACD模型实证研究 [J] . 徐国祥 ,金登贵 . 财经研究 . 2006,第006期
5. 多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型、 [J] . 苗晓宇 . 广西财经学院学报 . 2012,第003期
6. 基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型 [C] . 朱世武 ,刘淳 . 第六届软科学国际研讨会 . 2010
7. 超高频数据下金融市场持续期模型研究 [A] . 耿克红 . 2007

基于持续期模型对高频金融数据分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅