风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析

李婷; 张卫国

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CVaR是指损失超过VaR的条件均值,反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平,它克服了VaR的非一致性、非凸性等不足.本文基于CVaR风险计量技术,分析了风险证券的投资收益率在服从正态分布下的风险资产组合均值-CVaR模型,给出了该风险资产组合有解的条件,以及在该条件满足下,最小均值-CVaR组合的投资比例解析形式和最小值.

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来源
《安徽大学学报：自然科学版》 |2006年第6期|4-7|共4页
作者
李婷; 张卫国;
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作者单位

宁夏大学数学计算机学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
风险投资; CVaR; 最小解;

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