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声明
1.绪论
1.1问题的提出
1.2研究的目的、方法和创新之处
1.2.1研究的目的
1.2.2研究方法
1.2.3本文的创新之处
2.风险的度量与VaR方法
2.1风险度量方法的历史回顾
2.2 VaR的基本原理与分析
2.3 VaR的计算方法
2.3.1简单VaR法
2.3.2参数法
2.3.3蒙特卡洛模拟法
2.3.4历史模拟法
3.基于VaR的资产组合选择模型
3.1资产组合选择的均值-方差分析
3.2关于VaR、CVaR和ER的投资组合优化问题的综述
3.2.1国外有关VaR及其投资组合优化问题的研究
3.2.2国内有关VaR及其投资组合优化问题的研究
3.3 VaR、CVaR和ER测度的模型的建立
3.3.1风险测度的数学描述
3.3.2优化模型的建立
3.4正态分布假定下均值-CVaR模型与均值-方差模型的比较
4.均值-VaR前沿的求取与结果分析
4.1数据说明
4.2实证结果与分析
4.2.1从CVaR的优化中求取均值-VaR前沿
4.2.2从ER的优化中求取均值-VaR前沿
4.2.3从CVaR和ER的优化中求取最优均值-VaR前沿
4.2.4近似均值-VaR前沿与均值-方差前沿、正态均值-VaR前沿的比较
4.2.5均值-VaR/CVaR前沿在 β-pi-CVaR/VaR空间上的扩展
5.总结与展望
5.1总结
5.2展望
参考文献
附录
后记与致谢
在读期间科研成果