股票市场开、收盘收益率的相关性

赵德根; 杨联强; 何声娴

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股票市场开、收盘收益率的相关性

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股票市场开盘收益率在一定程度上反映了投资者对当日市场收益率的预期,而收盘收益率是当日收益率的实现值.在去除趋势性因素的影响后,完全有效市场下这两种收益率之间不应该具有显著的相关性.对2015年中国A股市场这两种收益率相关性的实证研究发现,在去除趋势性变化后,两者之间仍存在显著的正相关性,这说明中国A股市场的有效性还不够,可能有部分投资者能够掌握额外信息,从而能对市场走势进行准确预测.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》|2017年第3期|44-4752|共5页
作者
赵德根; 杨联强; 何声娴;
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作者单位

安徽大学商学院,安徽合肥 230601;

安徽大学数学科学学院,安徽合肥 230601;

安徽大学数学科学学院,安徽合肥 230601;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O212.7/F830.91;
关键词
收益率; 相关性; 趋势滤波;

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