基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究

邱瑾; 陈升

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基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究

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采用资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)将国内A股市场11个行业板块指数的收益率分解为市场超额收益率和行业本身超额收益率,使用重标极差法(Rescaled Range Analysis,R/S)和局部Whittle(Local Whittle,LW)方法,分别检验行业本身超额收益率和市场超额收益率及其波动率的长记忆性。实证结果显示,行业本身超额收益率的长记忆性要弱于市场超额收益率的长记忆性,同时行业本身超额收益率波动性的长记忆性更加受到行业本身的影响。

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来源
《安庆师范大学学报：自然科学版》 |2016年第3期|31-34|共4页
作者
邱瑾; 陈升;
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作者单位

浙江财经大学数据科学学院;

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正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;
关键词
板块指数; 行业波动率; 长记忆性; CAPM模型;

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