首页> 中文期刊>安庆师范学院学报(自然科学版) >我国货币市场利率行为的实证分析-基于CIR和 CKls模型

我国货币市场利率行为的实证分析-基于CIR和 CKls模型

     

摘要

This paper gives a comprehensive introduction to the term structure of interest rates.In this paper we introduce the generalized method of moments using the programs of the matlab, put up an empirical analysis to China's inter-bank lending market interest rates based on the CIR model and CKls model, and make the conclusion that CIR can simulate the inter-bank lending mar-ket interest rates better.%本文详细介绍了利率期限结构的理论模型,运用全新的计量经济学方法-广义矩估计法,使用MATLAB软件,应用CIR模型和CKls模型对我国同业拆借市场短期利率进行了实证分析,实证结果表明,与 CKls相比,CIR 能够更准确的刻画我国银行间同业拆借利率的变动路径。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号