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基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价

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摘要

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式.

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来源
《安庆师范学院学报（自然科学版）》|2011年第1期|38-41|共4页
作者
刘兆鹏; 费时龙; 晋守博;
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作者单位

宿州学院数学与统计学院,安徽,宿州,234000;

宿州学院数学与统计学院,安徽,宿州,234000;

宿州学院数学与统计学院,安徽,宿州,234000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;金融、银行理论;
关键词
指数Ornstein-Uhlenback过程; 鞅方法; 随机寿命; 上限型权证; 抵付型权证;

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专利

1. 基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价 [J] . 刘兆鹏 ,张增林 . 宿州学院学报 . 2011,第005期
2. 随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 [J] . 王永娟 ,孙丽男 ,毛盼盼 . 哈尔滨师范大学自然科学学报 . 2016,第001期
3. 具有随机寿命的2种奇异期权的定价 [J] . 王剑君 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2008,第005期
4. 随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价 [J] . 张晓倩 ,刘会利 . 河北师范大学学报：自然科学版 . 2020,第6期
5. 随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价 [J] . 王永茂 ,李丹 ,魏静 . 郑州大学学报（理学版） . 2017,第003期
6. 具有随机寿命的两值期权定价 [C] . 梅雨 ,马路安 ,何穗 . 第四届中国不确定系统年会 . 2006
7. 随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 [A] . 王永娟 . 2013

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