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标的资产的对数收益非正态时的亚式期权的定价

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摘要

在标的资产的对数收益非正态的情况下,本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开,由此推导几何平均亚式期权值,并看出对数收益过程的非高斯性及相依性对期权定价的影响。

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来源
《安庆师范大学学报：自然科学版》 |2007年第4期|19-23|共5页
作者
李亚琼;
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作者单位

南京师范大学数学与计算机学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O177.9;
关键词
平稳过程; 累积量; Edgeworth展开式; 亚式期权;

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