基于GARCH模型的农产品期货套期保值绩效评估研究

于刚; 赵冬斌

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基于GARCH模型的农产品期货套期保值绩效评估研究

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以大豆、豆粕、鸡蛋、玉米为例,使用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型分别计算最优套期保值比率,并使用“风险最小化”方法以及“效用最大化”方法对套期保值绩效进行评估.结果表明,对4种农产品期货,经4种模型计算出最优套期保值比率,得出农产品现货的价格风险有所下降;其中OLS模型的绩效普遍高于其他3种模型.各农产品之间进行比较,能够看出豆粕期货的套期保值绩效最好,能将现货价格风险降低24%左右,而其他3种农产品期货降低风险的百分比均为个位数.最后,为农户以及涉农企业进行套期保值提出投资建议,为提高辽宁农产品期货市场的套期保值绩效以及期货市场的发展提出建议.

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来源
《鞍山师范学院学报》 |2022年第2期|20-28|共9页
作者
于刚; 赵冬斌;
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作者单位

东北财经大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类农业、森林保险;
关键词
GARCH模型; 农产品期货; 套期保值模型; 套期保值比率; 套期保值绩效;

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