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状态空间模型在双变量时间序列分析中的推广

         

摘要

状态空间模型不仅能反映系统内部状态,可以将几个变量时间序列处理为向量时间序列,还能够较好地解决多输入多输出变量少情况下,应用于双变量时间序列建模具有良好的统计性质;将状态空间模型在双变量时间序列模型中进行推广,研究其统计性质及检验方法,通过实证分析验证该方法的优越性.

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