拉格朗日乘数法求解约束线性回归问题研究

张二艳; 朱晓峰

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参数满足特定线性等式约束的最小二乘估计问题是在各种各样的应用问题中产生的.为了求解带有多个约束条件的多元线性回归的参数估计问题,基于广义逆矩阵理论,利用多元微积分求条件极值的拉格朗日乘数法,通过建立辅助函数,把带有多个约束条件的多元线性回归参数估计问题转化为计算无条件极值,并给出了矩阵解法的计算公式.

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来源
《北京印刷学院学报》 |2013年第2期|76-78|共3页
作者
张二艳; 朱晓峰;
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作者单位

北京印刷学院,北京102600;

北京印刷学院,北京102600;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
拉格朗日乘数法; 广义逆矩阵; 条件极值; 约束最小二乘估计; 多元线性回归;

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