变系数固定效应面板数据模型的估计

刘梦莹; 李志强

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在面板数据下基于变系数固定效应模型,采用两步估计方法和截面核估计方法来估计模型中的变系数部分及固定效应。模拟结果表明,当样本数据较小且观测次数较多时,两步估计法的估计效率略高于截面核估计的;而当样本数据较大且观测次数较少时,截面核估计方法的估计效率比两步估计的略好。本文通过两组不同样本的模拟数据验证了两种估计方法的有效性,说明变系数固定效应模型是处理面板数据的有效工具。

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来源
《北京化工大学学报：自然科学版》 |2014年第1期|117-121|共5页
作者
刘梦莹; 李志强;
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作者单位

北京化工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
面板数据; 变系数; 固定效应; 两步估计; 截面核估计;

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