一类带有间断波动率的永久美式看跌期权的定价公式

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• 来源
  《北京工业大学学报》 |2021年第10期|1167-1173|共7页
• 作者

  王术; 袁芳;

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• 作者单位

  北京工业大学理学部 北京 100124;

  北京工业大学理学部 北京 100124;

  中国光大银行 北京 100054;

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• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 抛物型方程;
• 关键词

  Black-Scholes方程; 永久美式期权; 间断波动率; 看跌期权; 期权定价公式; 微分方程;