利率市场化、价格竞争与城市商业银行风险——来自面板数据门限模型的经验证据

彭星; 李斌

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利率市场化、价格竞争与城市商业银行风险——来自面板数据门限模型的经验证据

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文章基于2008-2013年中国24家城市商业银行的相关数据,在将银行风险划分为收入波动性、破产风险、资本化水平及不良贷款风险四个方面的基础上,运用动态面板系统GMM模型与面板数据门限模型实证检验利率市场化及价格竞争对城市商业银行风险的影响.研究结果表明,存贷利率市场化引致的银行价格竞争加剧均会加大城市商业银行收入波动性和破产风险,也不利于资本化水平的提高,并会加大不良贷款风险.利率市场化对城市商业银行风险的影响存在非线性价格竞争门限效应,只有当利率市场化引致的价格竞争程度超过门限值时,其才会明显加大收入波动性,而当价格竞争适度时反而会降低收入波动性.

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来源
《商业经济与管理》 |2015年第5期|68-78,87|共12页
作者
彭星; 李斌;
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作者单位

湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙410079;

湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙410079;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行;
关键词
利率市场化; 价格竞争; 银行风险; 面板门限模型;

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