战略还是战术起作用——来自中国基金业绩的证据

肖欣荣; 孙权

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本文以我国87只偏股型基金为研究对象,通过时间序列模型和横截面模型实证检验了战略性资产配置与战术性资产配置对基金业绩的贡献.相对于国内的相关研究,本文通过考虑市场因素,去除了市场趋势对时间序列模型的干扰.进而得出了与以往研究不同的结论:市场因素对基金业绩的解释程度占据了主导地位,而战略性资产配置与战术性资产配置对基金业绩具有同等重要的贡献.本文也进一步讨论了基金规模、运作时间、基金种类和基金风格等不同因素对本文结论的影响.

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来源
《中央财经大学学报》 |2013年第8期|43-50|共8页
作者
肖欣荣; 孙权;
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作者单位

对外经济贸易大学金融学院北京100029;

对外经济贸易大学金融学院北京100029;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
战略性资产配置; 战术性资产配置; 基金业绩; 业绩归因;

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