汇改下的汇率弹性波动区间:基于资本流动的测度

刘循循; 朱莉莉

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基于人民币汇改现实,通过Laplace分布假设构建了对应的稳健型EWMA模型,计算出短期资本流动对汇率波动产生的影响,并在此基础上,在不同的置信度下计算稳健型EWMA的VaR值测度区间,测度出尽可能包含人民币汇率波动的区间,并做回测检验。实证结果表明:基于稳健型EWMA方法的VaR测度模型是我国汇率波动弹性区间的测度模型;当前人民币汇率的实际弹性区间约为3%,其含义为人民币日汇率波动弹性区间应由目前的2%向外扩大,鉴于自2015年后我国汇率波动幅度进一步加大,我国目前的汇率波动弹性区间应扩大到3%~4%。

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来源
《长春理工大学学报：社会科学版》 |2020年第2期|94-101|共8页
作者
刘循循; 朱莉莉;
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作者单位

阳光学院金融与贸易系;

福建福州350015;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类货币管理和流通;
关键词
汇率波动弹性区间; 资本流动; 指数移动加权平均; 风险价值;

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