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证券投资组合的概率准则模型研究

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摘要

针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优解,最后,通过实例佐证模型.

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来源
《常州工学院学报》 |2008年第4期|70-72,92|共4页
作者
姚俊; 邵敏之;
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作者单位

常州工学院,江苏,常州,213002;

常州工学院,江苏,常州,213002;

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正文语种 chi
中图分类最优化的数学理论;
关键词
投资组合; 基准收益率; 概率准则;

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