在不完全观察的漂移过程中达到一个目标的最大化概率

骆文辉

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在不完全观察的漂移过程中达到一个目标的最大化概率

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对一个具有原始财产X0(<1)的投资者,当股市的涨落没有被直接观察,而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时,他为了实现一个目标XT=1,如何达到最大的概率?在采用鞅方法的同时,以一个推广的Cameron-Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程,从而采用Martin公式,可以确定动态的最优配制。

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来源
《纺织科学与工程学报》 |2010年第1期|25-30|共6页
作者
骆文辉;
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作者单位

江门职业技术学院材料技术系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;财政、金融;
关键词
Bayes适当控制; Ornstein-Uhlenbeck过程; 投资组合; 目标问题; Cameron-Martin公式;

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