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用遗传算法求解全系数模糊证券投资组合模型

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摘要

利用模糊数来描述某种证券的期望收益率和风险损失率,从而建立了一种全系数模糊证券投资组合模型,并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通规划模型的方法.进一步设计了一种遗传算法对该模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性.

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来源
《三峡大学学报（自然科学版）》 |2006年第2期|189-192|共4页
作者
黄文华; 王仁明;
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作者单位

三峡大学,电气信息学院,湖北,宜昌,443002;

三峡大学,电气信息学院,湖北,宜昌,443002;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;金融、银行理论;
关键词
证券组合; 隶属函数; 模糊系数; 遗传算法;

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