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相空间中金融数据近似熵和信息熵的计算

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摘要

将处理脑电波近似熵和信息熵的方法应用于对股票市场的收益时间序列的处理,并得到了一些全球主要股票指数的相关特征.

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来源
《重庆科技学院学报（自然科学版）》 |2009年第2期|154-156|共3页
作者
杨耀辉;
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作者单位

重庆科技学院,重庆,401331;

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正文语种 chi
中图分类 O411:F830.9;
关键词
收益时间序列; 近似熵; 信息熵;

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