资产链中的股票可交易过程模型研究

张普; 吴冲锋

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资产链是指在金融创新的推动下,金融资产形态及其价值不断演变和深化而构成的逻辑路径.基于资产链的思想,股票的可交易过程不仅包括可流动过程,还包括可波动过程,时变流动性条件下的可流动过程模型显示可流动价值是股票换手率的函数,其表现与资金的时间价值类似,内在价值不变前提下的可波动过程模型则将可波动价值表示为美式期权,受股票的预期波动率、持有成本和投资者对波动性期权的心理预期时间的共同影响,但与股票的初始价格无关.

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来源
《重庆大学学报：社会科学版》 |2010年第5期|25-30|共6页
作者
张普; 吴冲锋;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052;

上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
资产链; 可交易过程; 流动性; 波动性; 可交易价值;

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