基金资产配置的行业选择与基金业绩——基金经理投资能力的新证据

廖长友

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基金经理是否具有行业选择能力,是研究基金经理投资管理能力的重要内容.基金股票组合的行业集中度能够度量基金股票组合的行业配置比例偏离市场组合的行业市值比例的程度,能够反映基金经理投资过程中的行业选择行为.对中国积极管理的股票型基金的实证结果表明,基金经理对行业的主动选择并未带来更高的超额收益,基金经理整体上没有行业选择能力.运用Grinblatt和Titman提出的GT指标在单只基金层面基础上对基金经理行业选择能力的研究,也发现基金经理整体上并不具有行业选择能力.

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来源
《重庆大学学报：社会科学版》 |2013年第4期|53-60|共8页
作者
廖长友;
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作者单位

西华大学管理学院四川成都610039;

西南财经大学工商管理学院四川成都610074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
资产配置; 行业集中度; 基金业绩; GT指标;

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