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利率变化时的因果复合实物期权定价分析

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摘要

在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.

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来源
《重庆理工大学学报》 |2009年第10期|168-171|共5页
作者
姚梅;
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作者单位

重庆大学数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计;金融市场;
关键词
因果复合实物期权; 价值漏损; 无风险利率; 均值回复过程;

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