基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究

刘志洋; 孟祥璐

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基于Copula函数的货币政策对商业银行风险承担行为影响的非对称性研究

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cqvip:本文使用基于期权定价理论的KMV模型所测度的商业银行倒闭概率作为商业银行风险承担的变量,并研究货币政策对商业银行风险承担的影响。综合来看,紧缩型货币政策没有显著增加商业银行的风险承担,且其导致的M2供给下降会降低商业银行的风险承担;而宽松型货币政策会降低商业银行风险承担,且其导致M2上涨没有显著增加商业银行风险承担。这说明,中国货币政策的实施在降低商业银行风险承担方面是成功的,且有效地防止商业银行经营风险的上升。

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来源
《福建金融管理干部学院学报》 |2020年第1期|20-28|共9页
作者
刘志洋; 孟祥璐;
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作者单位

东北师范大学经济学院吉林长春 130117;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
货币政策; 银行风险承担; Copula; KMV模型;

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