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基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合

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摘要

在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.

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来源
《中国科学院研究生院学报》 |2014年第4期|570-575|共6页
作者
符永健; 程希骏; 刘峰;
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作者单位

中国科学技术大学管理学院,合肥230026;

中国科学技术大学管理学院,合肥230026;

中国科学技术大学管理学院,合肥230026;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
多期货品种; 投资组合优化; GJR-GARCH-M; Black-Litterman模型; 卖空;

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