双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价

温小梅; 邓国和

首页> 中文期刊> 《广西师范大学学报：自然科学版》 >双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价

双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

基于股价满足双随机波动率跳扩散模型的市场模型,考察复合幂期权定价问题。利用多维随机向量的特征函数、偏微分-积分方程、Fourier反变换等方法,得到欧式复合幂期权价格的解析表达式;应用数值计算实例分析不同市场模型下复合幂期权的价格比较,考查该市场模型中主要参数对期权价格的影响。计算结果表明:股价的波动率和跳跃强度因素对期权价格产生较大效果;复合幂期权有较好的风险管理灵活性,也能给投资者带来更大收益。

著录项

来源
《广西师范大学学报：自然科学版》 |2021年第2期|101-111|共11页
作者
温小梅; 邓国和;
展开▼
作者单位

广西师范大学数学与统计学院;

广西桂林541006;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
幂期权; 复合期权; 双Heston随机波动率模型; 跳扩散模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机波动率跳扩散模型的期权定价 [J] . 杨雄 . 淮阴师范学院学报（自然科学版） . 2015,第004期
2. 双指数跳扩散模型下的复合期权定价 [J] . 何博雅 ,刘丽霞 . 数学学习与研究：教研版 . 2018,第011期
3. 随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价 [J] . 谢冬林 ,邓国和 . 广西师范大学学报（自然科学版） . 2021,第005期
4. 幂式期权在跳扩散模型下的定价 [J] . 苏小囡 ,王文胜 . 华东师范大学学报（自然科学版） . 2011,第003期
5. 双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价 [J] . 南嘉欣 ,王利 . 北京化工大学学报（自然科学版） . 2021,第006期
6. 跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 [C] . 杜雪樵 ,彭勃 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
7. 双 Heston跳扩散模型的复合幂期权定价及应用 [A] . 温小梅 . 2020

双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅