基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系

劳齐莹; 唐国强; 屈慧芳

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基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系

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利用CCPI与PPI的月度统计数据,建立VAR模型和VEC模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等方法分析CCPI与PPI之间的关系.研究结果表明:CCPI与PPI存在长期稳定的均衡关系;我国大宗商品价格的波动会对国内生产价格产生价格传导效应,前一期的CCPI和PPI会对当期的PPI产生正向的影响作用,且从长期趋势来看,PPI对CCPI有着长期的正向影响;当短期波动偏离长期均衡时,CCPI将以偏离0.005120倍的力度在下一期向均衡状态调整,而PPI的误差修正项系数是负值,说明对当期值起反向调整作用,将以0.001399的值反向修正下一期的PPI值从而达到一个长期的均衡状态.

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来源
《桂林理工大学学报》 |2019年第2期|516-523|共8页
作者
劳齐莹; 唐国强; 屈慧芳;
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作者单位

桂林理工大学理学院;

广西桂林 541006;

桂林理工大学理学院;

广西桂林 541006;

桂林理工大学理学院;

广西桂林 541006;

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正文语种 chi
中图分类经济统计方法;
关键词
中国大宗商品价格指数(CCPI); 生产价格指数(PPI); VAR-VAC模型;

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