分数指数化经理股票期权的定价公式

张鸿雁; 韩素红

首页> 中文期刊> 《河南理工大学学报（自然科学版）》 >分数指数化经理股票期权的定价公式

分数指数化经理股票期权的定价公式

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

针对几何布朗运动不能很好地模拟股票价格的问题,得到用几何分数布朗运动来描述股票价格的公式.根据风险中性定价原理,利用二维积分的方法给出了股票价格服从几何分数布朗运动的指数化经理股票期权定价公式,与传统的指数化股票期权进行对比后,得出分数布朗运动情形下股票期权的敏感性参数计算公式.通过与已有结果进行比较,认为在Hurst参数取0.5时,分数指数化经理股票期权与传统的指数化经理股票期权是一致的.

著录项

来源
《河南理工大学学报（自然科学版）》 |2007年第4期|472-477|共6页
作者
张鸿雁; 韩素红;
展开▼
作者单位

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
经理股票期权; 执行价格; 几何分数布朗运动; 风险中性;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 分数型几何亚式-再装股票期权的保险精算定价公式及其仿真 [J] . 傅强 ,石泽龙 . 重庆大学学报（社会科学版） . 2010,第006期
2. 指数化经理股票期权的激励效果分析 [J] . 姚九平 ,卢新生 . 中国乡镇企业会计 . 2008,第012期
3. 分数布朗运动下雇员股票期权的定价与数值模拟 [J] . 李慧 ,汪玉霞 . 青年与社会：上 . 2014,第010期
4. 基于分数O-U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型 [J] . 傅强 ,石泽龙 . 经济数学 . 2010,第002期
5. 经理股票期权定价与执行对策 [J] . 瞿红艳 . 中国商贸 . 2018,第001期
6. GARCH框架下经理股票期权的定价 [C] . 李智 ,厦门大学经济学院 ,黄荣坦 . 第六届中国管理科学学术年会 . 2004
7. 经理股票期权再定价的最优性及可再定价经理股票期权的价值 [A] . 欧阳赟 . 2004

分数指数化经理股票期权的定价公式

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅