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王俊;
南京财经大学,金融学院,江苏南京,210046;
二元数字期权; 拉普拉斯变换; 双指数跳跃扩散模型; 列维过程;
机译:Markov调制双指数跳跃扩散CIR模型下的定价和对冲障碍期权
机译:双指数跳跃扩散模型下的复合期权定价
机译:模糊环境下欧式期权定价的双指数跳跃扩散模型
机译:使用FFT进行状态切换的双指数跳跃扩散模型的期权定价
机译:均值回复跳跃扩散模型下的欧洲期权和摆动期权定价。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:具有随机波动率和利率的双指数跳跃扩散模型下的期权定价
机译:跳扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
机译:事件驱动的看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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