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具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布

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摘要

研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。

著录项

来源
《湖北工程学院学报》 |2007年第6期|34-36|共3页
作者
郝会兵; 胡家喜; 李春萍;
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作者单位

孝感学院数学系;

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正文语种 chi
中图分类随机变量;
关键词
离散时间风险模型; 一阶自回归; 破产前最大盈余; 破产后赤字;

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