基于GARCH类模型的VaR——一种融合市场风险与流动性风险的合成管理模型

张虎

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基于GARCH类模型的VaR——一种融合市场风险与流动性风险的合成管理模型

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在一种融合市场风险与流动性风险的合成风险管理模型--LaVaR模型的基础上,利用自回归模型和GARCH类模型将LaVaR动态化.并且通过SAS软件强大的编程功能将金融数据常有的集群性、高峰厚尾性、非对称性等纳入同一个模型,从而能够同时考察序列的各种性质,使得预测也更加准确.将GARCH类模型动态化VaR的方法,可以更加准确地计算风险值.

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来源
《湖北工业大学学报》 |2007年第1期|34-38|共5页
作者
张虎;
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作者单位

中南财经政法大学信息学院,湖北,武汉,430070;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
市场风险; 流动性风险; VaR; GARCH;

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