基于非线性Granger因果检验的黄金量化分析

晏海青; 陈雪东

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基于非线性Granger因果检验的黄金量化分析

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cqvip:通过非线性Granger因果检验对黄金价格进行量化分析,表明黄金价格与商业净头寸、非商业净头寸、原油价格和美元指数呈显著的非线性关系.进一步分析发现,黄金价格与4个影响因素呈非线性Granger因果关系.我们使用向量自回归模型建立商业净头寸、非商业净头寸、原油价格和美元指数对黄金价格的预测模型,并采用JJ协整检验对模型进行修正,得到修正的向量自回归模型.该研究结果为量化分析提供了参考.

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来源
《湖州师范学院学报》 |2020年第2期|15-22|共8页
作者
晏海青; 陈雪东;
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作者单位

浙江师范大学数学与计算机科学学院浙江金华321004;

湖州师范学院理学院浙江湖州313000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
Granger因果检验; 量化分析; 向量自回归模型; JJ协整;

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