变额年金中终身提取利益保证的定价研究

刘革; 凌娟

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随着人口的快速老龄化,我国养老压力进入日益严重的时代,丰富商业年金保险的品种无疑是缓解养老问题的重要途径之一.本文主要对目前欧美最受欢迎的一种变额年金产品-终身提取利益保证(GLWB)进行定价研究.首先给出了在固定利率和固定死亡率下GLWB定价公式.再建立了引入随机利率模型和随机死亡率模型后的GLWB定价公式,然后运用蒙特卡罗方法对GLWB的定价模型进行了数值模拟,同时对公平保证费用的敏感性进行了分析,这对我国变额年金市场推行GLWB产品具有较强的应用背景和研究意义.

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来源
《保险职业学院学报》 |2016年第2期|5-9|共5页
作者
刘革; 凌娟;
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作者单位

湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079;

湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079;

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正文语种 chi
中图分类 F840.48;
关键词
终身提取利益保证; 随机利率; 随机死亡率; 公平保证费用;

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