含有多种最低利益保证的变额年金定价

董冰; 许威

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含有多种最低利益保证的变额年金定价

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我国人口老龄化速度加快,具有抗通胀、养老和投资功能的变额年金产品引起了人们的关注.对同时含有多种最低利益保证的变额年金定价进行研究.首先在跳扩散模型下,提出了柳树法定价变额年金的数值方法.同时考虑了返回初值型、Roll-up型和Ratchet型的最低利益保证.本文方法可以很容易推广到其他的随机过程,并且柳树构建过程和定价过程相互独立,在不同的风险资产价格过程下定价,无需额外的工作量,具有较高的通用性.相比于现有的方法,降低了计算维度,减少了计算时间.最后通过数值试验,与蒙特卡洛法进行对比,说明了本文方法的准确性、高效性.

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来源
《同济大学学报：自然科学版》 |2019年第9期|1375-1382|共8页
作者
董冰; 许威;
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作者单位

同济大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
变额年金定价; 最低利益保证; 跳扩散模型; 柳树法;

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