首页>外文期刊>经济>Mathematical finance

Mathematical finance

SCI

中文名称：数学金融

ISSN：0960-1627
出版周期：Quarterly

发文量：586

期刊论文

热门论文

年度选择

更多>>

全选（0）

1.COMONOTONIC MEASURES OF MULTIVARIATE RISKS

机译：多种风险的共调措施
- 作者：Ivar Ekeland;Alfred Gauchon;Marc Henry
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第1期
2.VOLATILITY AND COVARIATION ESTIMATION WHEN MICROSTRUCTURE NOISE AND TRADING TIMES ARE ENDOGENOUS

机译：微结构噪声和交易时间为内生性时的波动性和协方差估计
- 作者：Christian Yann Robert;Mathieu Rosenbaum
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第1期
- microstructure noise;
- ultra high-frequency data;
- volatility;
- covariation;
- endogenous trading times;
- asynchronous data;
- stopping times;
- martingales;
3.OPTIMAL STOCK SELLING/BUYING STRATEGY WITH REFERENCE TO THE ULTIMATE AVERAGE

机译：参照最高平均水平的最佳股票销售/购买策略
- 作者：Min Dai;Yifei Zhong
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第1期
- optimal selling/buying strategy;
- ultimate average;
- time-vesting;
4.Submission of Manuscripts to Mathematical Finance

机译：提交数学金融手稿
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第1期
5.THE TRACKING ERROR RATE OF THE DELTA-GAMMA HEDGING STRATEGY

机译：Δ-伽玛对冲策略的跟踪误差率
- 作者：Emmanuel Gobet;Azmi Makhlouf
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- hedging strategies;
- fractional regularity;
- l_2 convergence;
6.SKEWNESS-AWARE ASSET ALLOCATION: A NEW THEORETICAL FRAMEWORK AND EMPIRICAL EVIDENCE

机译：偏见资产分配：一种新的理论框架和经验证据
- 作者：Cheekiat Low;Dessislava Pachamanova;Melvyn Sim
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- skewness;
- optimal portfolio allocation;
- prospective satisficing measures;
- beta;
7.SCHUR CONVEX FUNCTIONALS: FATOU PROPERTY AND REPRESENTATION

机译：舒尔凸凹功能：不动产和代表
- 作者：Bogdan Grechuk;Michael Zabarankin
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- schur convexity;
- risk measures;
- quantile representation;
- deviation measures;
- error measures;
8.RISK HORIZON AND REBALANCING HORIZON IN PORTFOLIO RISK MEASUREMENT

机译：投资组合风险度量中的风险水平和重新平衡水平
- 作者：Paul Glasserman
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- risk management;
- portfolio rebalancing;
- liquidity;
9.LIQUIDITY IN A BINOMIAL MARKET

机译：二项市场的流动性
- 作者：Selim Gokay;ETH Zurich;Haul Mete Soner
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- super-replication;
- liquidity;
- binomial model;
- dynamic programming;
10.SERIES EXPANSION OF THE SABR JOINT DENSITY

机译：SABR接头密度的系列扩展
- 作者：Qi Wu
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- forward smile risk;
- sabr stochastic volatility model;
- joint transition density;
11.BETTER THAN DYNAMIC MEAN-VARIANCE: TIME INCONSISTENCY AND FREE CASH FLOW STREAM

机译：比动态均值更好：时间不一致和自由现金流
- 作者：Xiangyu Cui;Duan Li;Shouyang Wang;Shushang Zhu
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第2期
- portfolio selection;
- mean-variance;
- time consistency;
- tree cash flow stream;
12.HAZARD PROCESSES AND MARTINGALE HAZARD PROCESSES

机译：危险过程和MAR危险过程
- 作者：Delia Coculescu;Ashkan Nikeghbali
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
- default modeling;
- credit risk models;
- random times;
- enlargements of nitrations;
- hazard process;
- immersed nitrations;
- pseudo-stopping times;
- honest times;
13.NONREPLICATION OF OPTIONS

机译：不可复制的选项
- 作者：Christos Kountzakis;Ioannis A. Polyrakis;Foivos Xanthos
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
- replicated options;
- completion by options;
- strongly resolving markets;
- positive bases;
14.Submission of Manuscripts to Mathematical Finance

机译：提交数学金融手稿
- 作者：Material Archive Policy
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
15.VALUATION OF CONTINUOUSLY MONITORED DOUBLE BARRIER OPTIONS AND RELATED SECURITIES

机译：连续监控的双重障碍期权和相关证券的价值
- 作者：Mitya Boyarchenko;Sergei Levendorskii
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
16.TRANSIENT LINEAR PRICE IMPACT AND FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS

机译：暂态线性价格影响和Fredholm积分方程
- 作者：Jim Gatheral;Alexander Schied;Alla Slynko
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
17.ON THE EXISTENCE OF THE ENDOGENOUS MORTGAGE RATE PROCESS

机译：关于内生抵押率过程的存在
- 作者：Yevgeny Goncharov
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
- mortgage rate;
- fixed-point problem;
- prepayment modeling;
18.ON PROPERTIES OF ANALYTICALLY SOLVABLE FAMILIES OF LOCAL VOLATILITY DIFFUSION MODELS

机译：波动率扩散模型的解析解族的性质
- 作者：Giuseppe Campolif.ti;Roman N. Makarov
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
19.EQUILIBRIUM ASSET AND OPTION PRICING UNDER JUMP DIFFUSION

机译：跳跃扩散下的均衡资产与期权定价
- 作者：Jin E. Zhang;Huimin Zhao;Eric C. Chang
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
- asset pricing;
- option pricing;
- jump diffusion;
- equity risk premium;
- variance risk premium;
20.THE CANONICAL MODEL SPACE FOR LAW-INVARIANT CONVEX RISK MEASURES IS L

机译：法不变凸风险度量的标准模型空间为L
- 作者：Damir Filipovic;Gregor Svindland
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第3期
21.ANALYTIC APPROXIMATIONS FOR MULTI-ASSET OPTION PRICING

机译：多资产期权定价的解析逼近
- 作者：Carol Alexander;Aanand Venkatramanan
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- basket options;
- rainbow options;
- best-of and worst-of options;
- compound exchangeoptions;
- analytic approximation;
22.POWER UTILITY MAXIMIZATION IN CONSTRAINED EXPONENTIAL LEVY MODELS

机译：约束指数级模型中的电源利用率最大化
- 作者：Marcel Nutz
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- power utility;
- levy process;
- constraints;
- dynamic programming;
23.THE EXPECTED SHORTFALL OF QUADRATIC PORTFOLIOS WITH HEAVY-TAILED RISK FACTORS

机译：具有重定风险因子的二次组合预期短缺
- 作者：Simon A. Broda
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
24.MODIFIED LELAND'S STRATEGY FOR A CONSTANT TRANSACTION COSTS RATE

机译：恒定交易成本率的经修改的LELAND策略
- 作者：Emmanuel Lepinette
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- black-scholes formula;
- transaction costs;
- leland's strategy;
- approximate hedging;
25.ASYMPTOTICS OF IMPLIED VOLATILITY IN LOCAL VOLATILITY MODELS

机译：局部波动率模型中隐含波动率的渐近性
- 作者：Jim Gatheral;Elton P. Hsu;Peter Laurence;Cheng Ouyang;Tai-Ho Wang
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- implied volatility;
- local volatility;
- asymptotic expansion;
- heat kernels;
26.GRAPHICAL MODELS FOR CORRELATED DEFAULTS

机译：相关默认值的图形模型
- 作者：Ismail Onur Filiz;Xin Guo;Jason Morton;Bernd Sturmfels
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- graphical models;
- toric models;
- ising model;
- default dependence;
- correlated default;
- correlation smile;
- normal copula;
- algebraic statistics;
27.PERPETUAL CANCELLABLE AMERICAN CALL OPTION

机译：永久取消美国通话选项
- 作者：Thomas J. Emmerling
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- game options. israeli options;
- cancellable call option;
- perpetual call option;
- dynkingames;
- american-style derivatives;
28.ON THE DYBVIG-INGERSOLL-ROSS THEOREM

机译：关于DYBVIG-INGERSOLL-ROSS定理
- 作者：Constantinos Kardaras;Eckhard Platen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- long maturities;
- forward rates;
- dybvig-lngersoll-ross;
29.THE NORMALIZING TRANSFORMATION OF THE IMPLIED VOLATILITY SMILE

机译：隐含波动率指数的归一化转换
- 作者：Masaaki Fukasawa
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2012年第4期
- implied volatility;
- no arbitrage bounds;
- variance swap;
- gamma swap;
30.BILINEAR TERM STRUCTURE MODEL

机译：双线性术语结构模型
- 作者：C. GOURIEROUX;A. MONFORT
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
- affine term structure;
- quadratic term structure;
- monetary policy;
- credit risk;
- wishart process;
- bilinear process;
31.MULTI-ASSET STOCHASTIC LOCAL VARIANCE CONTRACTS

机译：多资产随机局部方差合约
- 作者：Peter Carr;Peter Laurence
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
- variance swap;
- basket option;
- stochastic volatility;
32.DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING

机译：动态CDO术语结构建模
- 作者：Damir Filipovic;LUDGER OVERBECK;Thorsten Schmidt
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
33.PRICING ASIAN OPTIONS FOR JUMP DIFFUSION

机译：为亚洲扩散定价
- 作者：Erhan Bayraktar;Hao Xing
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
34.Submission of Manuscripts to Mathematical Finance

机译：提交数学金融手稿
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
35.MOMENT EXPLOSIONS AND LONG-TERM BEHAVIOR OF AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

机译：仿射随机波动率模型的矩爆炸和长期行为
- 作者：Martin Keller-Ressel
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
- affine process;
- stochastic volatility;
- moment explosions;
- implied volatility smile;
36.EFFICIENT HEDGING OF EUROPEAN OPTIONS WITH ROBUST CONVEX LOSS FUNCTIONALS: A DUAL-REPRESENTATION FORMULA

机译：具有稳健的凸损失函数的对冲欧洲期权的有效对冲：双代表公式
- 作者：Daniel Hernandez-Hernandez;Erick Trevino-Aguilar
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
- convex duality;
- convex risk measures;
- efficient hedging;
- shortfall risk;
- robust convex loss functionals;
37.ON PORTFOLIO CHOICE BY MAXIMIZING THE OUTPERFORMANCE PROBABILITY

机译：通过最大化性能概率来选择投资组合
- 作者：Anatolii A. Puhalskii
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第1期
- portfolio selection;
- benchmark outperformance;
- geometric brownian motion;
- large deviations;
- optimal control;
38.OPTIMAL DEMAND FOR CONTINGENT CLAIMS WHEN AGENTS HAVE LAW INVARIANT UTILITIES

机译：当代理商拥有法律不变的实用程序时，对紧急索赔的最佳需求
- 作者：G. Carlier;R.-A. Dana
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- demand;
- law invariant utilities;
- quantiles;
- constrained optimization;
39.DOMAIN RESTRICTIONS ON INTEREST RATES IMPLIED BY NO ARBITRAGE

机译：无套利暗含的利率域限制
- 作者：C. Gourieroux;A. Monfort
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- arbitrage free;
- interest rates;
- affine term structure;
- brennan-schwartz model;
- regulation.;
40.UNIVERSAL SEMICONSTANT REBALANCED PORTFOLIOS

机译：通用半恒定平衡组合
- 作者：Suleyman S. Kozat;Andrew C. Singer
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- portfolio;
- competitive;
- rebalancing times;
- universal.;
41.STABILITY OF THE UTILITY MAXIMIZATION PROBLEM WITH RANDOM ENDOWMENT IN INCOMPLETE MARKETS

机译：市场不完全的随机赋权的效用最大化问题的稳定性。
- 作者：Conxtantubis Kardaras;Gordan Zitkovic
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
42.PORTFOLIO CHOICE VIA QUANTILES

机译：通过数量选择投资组合
- 作者：Xue Dong He;Xun Yu Zhou
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
43.A CLOSED-FORM EXACT SOLUTION FOR PRICING VARIANCE SWAPS WITH STOCHASTIC VOLATILITY

机译：具有随机波动率的方差掉期定价的闭式精确解
- 作者：Song-Ping Zhu;Guang-Hua Lian
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- variance swaps;
- heston model;
- closed-form exact solution;
- explicit formula;
- stochastic volatility;
44.BAYESIAN ANALYSIS OF AGGREGATE LOSS MODELS

机译：累积损失模型的贝叶斯分析
- 作者：M. C. Ausin;J. M. Vilar;R. Cao;C. Gonzalez-Fragueiro
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- aggregate claims;
- bayesian inference;
- censored claims;
- claim count;
- MCMC methods;
- mixtures;
- predictive distributions;
- laplace transforms;
45.THE EARLY EXERCISE PREMIUM FOR THE AMERICAN PUT UNDER DISCRETE DIVIDENDS

机译：离散度下的美国推杆的早期运动溢价
- 作者：O. E. Goettsche;M. H. Vellekoop
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- american options;
- discrete dividends;
- free boundary problems;
- optimal stopping.;
46.THE DOTHAN PRICING MODEL REVISITED

机译：修订了DOTHAN定价模型
- 作者：Caroline Pintoux;Nicolas Privault
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第2期
- interest rate models;
- dothan model;
- PDE;
- heat kernel;
- option pricing;
- hartman-watson distribution;
- bessel functions.;
47.OPTIMAL LIQUIDATION OF DERIVATIVE PORTFOLIOS

机译：衍生组合的最佳流平
- 作者：Vicky Henderson;David Hobson
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- portfolio liquidation;
- utility maximization;
- calculus of variations;
- optimal strategy;
- price impact;
48.INDIFFERENCE PRICE WITH GENERAL SEMIMARTINGALES

机译：一般半MAR的区别价格
- 作者：Sara Biagini;Marco Frittelli;Matheus Grasselli
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
49.PERFECT AND PARTIAL HEDGING FOR SWING GAME OPTIONS IN DISCRETE TIME

机译：离散时间的完全和部分对冲游戏选择
- 作者：Yan Dolinsky;Yonathan Iron;Yuri Kifer
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- hedging;
- multiple exercise derivatives;
- game options;
- shortfall risk;
50.LOWER AND UPPER BOUNDS OF MARTINGALE MEASURE DENSITIES IN CONTINUOUS TIME MARKETS

机译：连续时间市场中TING测度密度的上下界
- 作者：Giulia Di Nunno;Inga Baadshaug Eide
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- equivalent martingale measures;
- fundamental theorem;
- extension theorem;
- asset pricing;
51.A UNIFIED FRAMEWORK FOR PRICING CREDIT AND EQUITY DERIVATIVES

机译：定价信用和股权衍生品的统一框架
- 作者：Erhan Bayraktar;Bo Yang
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- defaultable bond;
- defaultable stock;
- equity options;
- stochastic interest rate;
- implied volatility;
- multiscale perturbation method;
52.ON TWO APPROACHES TO COHERENT RISK CONTRIBUTION

机译：关于相干风险贡献的两种方法
- 作者：Alexander Cherny;Dmitri Orlov
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- conditional V@R;
- coherent risk measure;
- directional risk contribution;
- linear risk contribution;
- minimal extreme measure;
- MINV@R;
- weighted V@R;
53.MCMC ESTIMATION OF LEVY JUMP MODELS USING STOCK AND OPTION PRICES

机译：基于股票和期权价格的跳跃模型MCMC估计
- 作者：Cindy L. Yu;Haitao Li;Martin T. Wells
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- Levy processes, variance gamma model, Markov Chain Monte Carlo, option pricing;
54.SUPERHEDGING IN ILLIQUID MARKETS

机译：超级市场中的超级对冲
- 作者：Teemu Pennanen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- superhedging;
- illiquidity;
- claim process;
- premium process;
- stochastic term structure;
55.ON INCOMPLETENESS OF BOND MARKETS WITH INFINITE NUMBER OF RANDOM FACTORS

机译：无限数量随机因素的债券市场不完备性
- 作者：Michal Barski;Jacek Jakubowski;Jerzy Zabczyk
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第3期
- bond market;
- completeness;
- infinite dimensional model;
56.NO-ARMAGEDDON MEASURE FOR ARBITRAGE-FREE PRICING OF INDEX OPTIONS IN A CREDIT CRISIS

机译：信用危机中指数期权无套利定价的无末期措施
- 作者：Massimo Morini;Damiano Brigo
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- credit index options;
- subfiltrations;
- credit crunch;
- default correlation;
- market models;
- arbitrage.;
57.THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL OF BARNDORFF-NIELSEN AND SHEPHARD IN COMMODITY MARKETS

机译：商品市场中Barndorff-Nielsen和Sheppard的随机波动率模型
- 作者：Fred Espen Benth
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- commodity markets;
- ornstein-uhlenbeck process;
- stochastic volatility;
- heston model;
- subordinators.;
58.PRICING OPTIONS ON VARIANCE IN AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

机译：仿射随机波动率模型中的方差定价
- 作者：Jan Kallsen;Johannes Muhle-Karbe;Moritz Vob
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- quadratic variation;
- realized variance;
- volatility swap;
- affine process;
- stochastic volatility;
- leverage effect;
- laplace transform approach.;
59.ROBUST ASSET ALLOCATION WITH BENCHMARKED OBJECTIVES

机译：具有基准目标的稳健资产分配
- 作者：Andrew E.B.Lim;J. George Shanthikumar;Thaisiri Watewai
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- ambiguity;
- model uncertainty;
- relative performance measure;
- relative regret;
- regret;
- robust portfolio selection;
- robust control;
- convex duality;
- bayesian models.;
60.OPTIMAL TRADE EXECUTION IN ILLIQUID MARKETS

机译：非法市场中的最佳交易执行
- 作者：Erhan Bayraktar;Michael Ludkovski
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- key words: optimal order execution;
- liquidity modeling;
- dark pools;
- markov-modulated poisson process.;
61.RELAXED UTILITY MAXIMIZATION IN COMPLETE MARKETS

机译：完全市场中的放松效用最大化
- 作者：Pisa Sara Biagini;Paolo Guasoni
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- utility maximization;
- asymptotic elasticity;
- integral representation.;
62.GREEKS FORMULAS FOR AN ASSET PRICE MODEL WITH GAMMA PROCESSES

机译：带有GAMMA过程的资产价格模型的希腊公式
- 作者：Reiichiro Kawai;AtsushiTakeuchi
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
63.RISK MEASURES: RATIONALITY AND DIVERSIFICATION

机译：风险衡量：合理性和多元化
- 作者：Simone Cerreia-Vioglio;Fabio Maccheroni;MassimoMarinacci;Luigi Montrucchio
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- risk measures;
- diversification;
- cash-subadditivity;
- quasiconvexity;
- law-invariance;
- mean value premium principle.;
64.OPTIMAL REDEEMING STRATEGY OF STOCK LOANS WITH FINITE MATURITY

机译：具有有限期限的股票贷款的最优赎回策略
- 作者：Min Dai;ZuoQuan Xu
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2011年第4期
- key words: stock loans;
- finite maturity;
- optimal strategy;
- optimal stopping.;
65.MOMENT EXPLOSIONS AND STATIONARY DISTRIBUTIONS IN AFFINE DIFFUSION MODELS

机译：仿射扩散模型中的矩爆炸和平稳分布
- 作者：Paul Glasserman;Kyoung-Kuk Kim
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- affine diffusion;
- tail behavior;
- stationary distribution;
- moment explosion;
66.THE DEPENDENCE STRUCTURE OF RUNNING MAXIMA AND MINIMA: RESULTS AND OPTION PRICING APPLICATIONS

机译：极大值和极小值运行的依赖结构：结果和期权定价应用
- 作者：Umberto Cherubini;Silvia Romagnoli
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- copula functions;
- markov processes;
- barrier options;
- multivariate options;
67.PRICING AND HEDGING AMERICAN OPTIONS ANALYTICALLY: A PERTURBATION METHOD

机译：定价和对冲美国期权的分析：一种摄动方法
- 作者：Jin E. Zhang;Tiecheng Li
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- analytical formula;
- critical stock price;
- american option;
- black-scholes equation;
- perturbation method;
68.SPARSE CALIBRATIONS OF CONTINGENT CLAIMS

机译：或然索赔的稀疏校准
- 作者：Nabil Kahale
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- arbitrage;
- bid-ask prices;
- calibration;
- multiperiod markets;
- superhedging price;
69.ON FINITE DIMENSIONAL REALIZATIONS OF TWO-COUNTRY INTEREST RATE MODELS

机译：两种国家利率模型的有限维实现
- 作者：IRINA SLINKO
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- exchange rate;
- forward rate curves;
- interest rate models;
- international economy;
- state space models;
70.ACHIEVING HIGHER ORDER CONVERGENCE FOR THE PRICES OF EUROPEAN OPTIONS IN BINOMIAL TREES

机译：二项式树中欧洲期权价格的高阶收敛性
- 作者：Mark S. Joshi
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第1期
- binomial trees;
- richardson extrapolation;
- options;
- rate of convergence;
71.Editorial Policy

机译：编辑政策
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
72.ASSET PRICE BUBBLES IN INCOMPLETE MARKETS

机译：不完全市场中的资产价格泡沫
- 作者：Robert A. Jarrow;Philip Protter;Kazuhiro Shimbo
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
- price bubbles;
- local martingales;
- NFLVR;
- no dominance;
73.MUTUAL FUND PORTFOLIO CHOICE IN THE PRESENCE OF DYNAMIC FLOWS

机译：存在动态流量时的互惠基金组合选择
- 作者：Julien Hugonnier;Ron Kaniel
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
- mutual funds;
- delegated portfolio management;
- incomplete markets;
- continuous time stochastic game;
- BSDEs;
74.TRIVARIATE SUPPORT OF FLAT-VOLATILITY FORWARD LIBOR RATES

机译：平缓前移利率的三重支持
- 作者：Farshid Jamshidian
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
- support;
- brownian motion;
- libor market model;
- constrained functional optimization;
- euler-lagrange equation;
- beltrami identity;
75.THE WIENER-HOPF TECHNIQUE AND DISCRETELY MONITORED PATH-DEPENDENT OPTION PRICING

机译：WIENER-HOPF技术和离散受路径依赖的期权定价
- 作者：Ross Green;Gianluca Fusai;I David Abrahams
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
- Wiener-Hopf technique;
- discrete monitoring;
- barrier;
- hindsight;
- first-touch;
- double-barrier;
- option pricing;
- Pade approximants;
76.PRICING AND HEDGING OF DERIVATIVES BASED ON NONTRADABLE UNDERLYINGS

机译：基于不可交易基础的衍生工具的定价和对冲
- 作者：Stefan Ankirchner;Peter Imkeller;Goncalo Dos Reis
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
77.OPTIMAL DIVIDEND PAYMENTS WHEN CASH RESERVES FOLLOW A JUMP-DIFFUSION PROCESS

机译：遵循跳转流程进行现金储备时的最佳股利支付
- 作者：Mohamed Belhaj
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第2期
- dividend;
- insurance;
- jump-diffusion;
- singular stochastic control;
78.ERRATUM TO 'BEHAVIORAL PORTFOLIO SELECTION IN CONTINUOUS TIME'

机译：连续时间选择行为组合的勘误表
- 作者：Hanqing Jin;Xun Yu Zhou
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- portfolio selection;
- continuous time;
- cumulative prospect theory;
- behavioral criterion;
- S-shaped function;
- probability distortion;
79.OVERLAPPING SETS OF PRIORS AND THE EXISTENCE OF EFFICIENT ALLOCATIONS AND EQUILIBRIA FOR RISK MEASURES

机译：优先级的重叠集合以及风险度量的有效分配和平衡的存在
- 作者：Rose Anne Dana;C. Le Van
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- overlapping sets of priors;
- collective absence of arbitrage;
- equilibria with short-selling;
- measures of risk;
80.AN EXACT FORMULA FOR DEFAULT SWAPTIONS' PRICING IN THE SSRJD STOCHASTIC INTENSITY MODEL

机译：SSRJD随机强度模型中默认交换定价的精确公式
- 作者：Damiano Brigo;Naoufel El-Bachir
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
81.PRICING OF HIGH-DIMENSIONAL AMERICAN OPTIONS BY NEURAL NETWORKS

机译：神经网络对高维美国期权的定价
- 作者：Michael Kohler;Adam Krzyzak;Nebojsa Todorovic
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
82.ON AGENT'S AGREEMENT AND PARTIAL-EQUILIBRIUM PRICING IN INCOMPLETE MARKETS

机译：不完全市场中的代理人协议和部分均衡定价
- 作者：Michail Anthropelos;Gorand Zitkovic
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
83.LOCAL WELL-POSEDNESS OF MUSIELA'S SPDE WITH LEVY NOISE

机译：MUSIELA的SPDE带有局部噪声的适当位置
- 作者：Carlo Marinelli
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- HJM model;
- musiela's stochastic PDE;
- stochastic PDEs with jumps;
- maximal inequalities;
84.ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF DISTRIBUTION DENSITIES IN MODELS WITH STOCHASTIC VOLATILITY. I

机译：随机波动率模型中分布密度的渐近行为。一世
- 作者：Archil Gulisashvili;Elias M. Stein
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- hull-white model;
- mixing distribution density;
- stock price distribution density;
- asymptotic formulas;
- asian options;
85.INDIFFERENCE VALUATION OF MORTGAGE-BACKED SECURITIES IN THE PRESENCE OF PREPAYMENT RISK

机译：存在预付款风险的抵押支持证券的差异评估
- 作者：Ti Zhou
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- mortgage-backed securities;
- totally unpredictable prepayment risk;
- hazard rate;
- indifference valuation;
86.A NOTE ON THE DAI-SINGLETON CANONICAL REPRESENTATION OF AFFINE TERM STRUCTURE MODELS

机译：仿射术语结构模型的Dai-Singleon正规表示的一个注记
- 作者：Patrick Cheridito;Damir Filipovic;Robert L. Kimmel
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2010年第3期
- affine diffusion processes;
- affine transformations;
- diagonal diffusion matrices;
87.Optimal Investment With An Unbounded Random Endowment And Utility-based Pricing

机译：具有无限随机End赋和基于效用的定价的最优投资
- 作者：Mark P. Owen;Gordan Zitkovic
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
88.Consistent Market Extensions Under The Benchmark Approach

机译：基准法下一致的市场扩展
- 作者：Damir Filipovic;Eckhard Platen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- growth optimal portfolio;
- market extension;
- three fund separation theorem;
89.Regular Variation And Smile Asymptotics

机译：定期变化和微笑渐近
- 作者：S. Benaim;P. Friz
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- regular variation;
- implied volatility;
90.Capital Allocation And Risk Contribution With Discrete-time Coherent Risk

机译：具有离散时间相干风险的资本分配和风险贡献
- 作者：Alexander S. Cherny
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- capital allocation;
- determining system;
- dynamic coherent risk measure;
- dynamic weighted v@r;
- extreme system;
- generator;
- risk contribution;
- risk metrics;
91.True Upper Bounds For Bermudan Products Via Non-nested Monte Carlo

机译：通过非嵌套的蒙特卡洛，百慕大产品的真实上限
- 作者：Denis Belomestny;Christian Bender;John Schoenmakers
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- early exercise options;
- monte carlo simulation;
- linear regression;
92.Modeling The Recovery Rate In A Reduced Form Model

机译：用简化形式模型建模恢复率
- 作者：Xin Guo;Robert A. Jarrow;Yan Zeng
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- credit risk;
- recovery rates;
- reduced form model;
- filtration reduction;
93.Accounting For Risk Aversion, Vesting, Job Termination Risk And Multiple Exercises In Valuation Of Employeestock Options

机译：计入风险规避，归属，工作离职风险和评估员工股票期权的多项练习
- 作者：Tim Leung;Ronnie Sircar
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第1期
- employee stock options;
- american options;
- risk aversion;
- reaction-diffusion equations;
94.No-free-lunch Equivalences For Exponential Levy Models Under Convex Constraints On Investment

机译：凸约束条件下指数征费模型的免费午餐等价
- 作者：CONSTANTINOS KARDARAS
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
95.Optimal Consumption And Portfolio Decisions With Partially Observed Real Prices

机译：局部观察实际价格的最优消费和投资组合决策
- 作者：Alain Bensoussan;Jussi Keppo;Suresh P. Sethi
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
96.Continuity Of Utility-maximization With Respect To Preferences

机译：关于偏好的效用最大化的连续性
- 作者：Kasper Larsen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
- continuous semi-martingales;
- market price of risk process;
- expected utility theory;
- stability of optimizers;
97.Explicit Solutions Of Consumption-investment Problems In Financial Markets With Regime Switching

机译：体制转换下金融市场消费投资问题的显式解
- 作者：LUZ ROCIO SOTOMAYOR;ABEL CADENILLAS
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
98.Risk Measures For Non-integrable Random Variables

机译：不可积随机变量的风险衡量
- 作者：Freddy Delbaen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
- risk measures;
- random variables;
99.An Axiomatization Of Quantiles On The Domain Of Distribution Functions

机译：分布函数域上分位数的公理化
- 作者：Christopher P. Chambers
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
- risk measure;
- VAR;
- quantile;
- axiom;
100.Estimation Of Value At Risk And Ruin Probability For Diffusion Processes With Jumps

机译：带跳的扩散过程的风险价值和破产概率估计
- 作者：Laurent Denis;Begona Fernandez;Ana Meda
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2009年第2期
- dynamical var;
- ruin probabilities;
- lundberg exponent;
- diffusion processes with jumps;

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

客服微信
服务号